浙江系多翻空 郑麦9月变脸跌停

    18日，郑州商品交易所（下称“郑商所”）强麦主力0709合约在基本面相对平静的情况下突然跌停，收盘价创出了近半年以来的新低。市场人士认为，“浙江系”资金的多翻空对期价形成了明显的抑制，资金面的力量成为该合约跌停的主要原因。

    18日，强麦0709合约收盘以跌停1766元报收，下跌3％，创出去年10月13日以来的新低。

    “强麦在昨日出现‘变盘’，受到几个因素影响，一是外盘的走势，二是强麦5月和9月价差过大，市场需要进行修正，三是国储近日将再次拍卖，市场担忧，四是有多头资金放弃抵抗，甚至转而做空。”成都某期货公司分析人士指出，“就前三个理由而言，均不至于导致昨日强麦0709合约崩溃性的大跌，这是因为CBOT小麦市场近期表现相对稳健，在玉米和大豆下跌的过程中，还出现了上涨行情；而强麦5、9月合约价差在过去几个月内均保持在200元左右，并非仅昨天而已；国储的拍卖对强麦市场形成了一定的压力，但是从此前的多次拍卖来看，强麦期价并不会出现崩溃。在除去基本面因素后，纯资金力量的博弈左右了价格的极端走势。”

    郑商所盘后公布的持仓排名显示，浙江期货公司席位上的资金（“浙江系”）出现了较为明显的多翻空迹象。周二排在强麦0709合约多头持仓前两位的浙江中大和浙江永安席位，在昨日分别减持多单1553手和1350手；而周二仅有463手空单的浙江新华席位在昨日则增加了2150手空单；昨日，南华期货席位则减持了488手多单，增加了908手空单。

    “仿佛是收到消息一样，浙江期货公司席位上的资金进出口径惊人的一致，有多单的减持多单，没有多单的则增加空单。”大连一投资公司研究员指出，“在‘浙江系’翻空的情况下，市场中仅有河南万达席位的资金出现了抵抗性的持仓变化，该席位虽然不断增加多单、减持空单，但是明显独木难支。”

    倍特期货分析师李攀峰指出，昨日强麦市场上出现资金持仓快速变化的局面，期价出现跌停走势，表明该市场可能要以非常激进的方式来完成对利空因素的消化。